Las 31 mayores entidades bancarias de Estados Unidos han superado las pruebas de esfuerzo anuales realizadas por la Reserva Federal (Fed), en un escenario de recesión severa. Aunque se ha observado que los bancos sufrirían un mayor impacto en comparación con las pruebas del año pasado, todos ellos lograron mantenerse por encima de los requisitos mínimos de capital básico (CET1) durante la hipotética recesión planteada.
Los resultados de las pruebas de esfuerzo
Según la Reserva Federal, los bancos examinados absorbieron pérdidas totales proyectadas de casi 685.000 millones de dólares. Estas pérdidas se desglosan en alrededor de 175.000 millones de dólares en tarjetas de crédito, 142.000 millones de dólares en préstamos comerciales e industriales, y casi 80.000 millones de dólares en inmuebles comerciales.
En cuanto al índice de capital CET1 agregado, que actúa como colchón contra las pérdidas, se vio afectado de manera significativa al disminuir 2,8 puntos porcentuales, pasando del 12,7% al 9,9%. Este impacto fue superior al estimado en las pruebas del año anterior. Cabe destacar que el escenario de estrés incluía una caída del 40% en los precios de los inmuebles comerciales y un aumento sustancial de las oficinas vacantes.
La resiliencia de los bancos ante situaciones de estrés
Michael S. Barr, vicepresidente de Supervisión, señaló que los grandes bancos demostraron tener capital suficiente para soportar un escenario altamente estresante y cumplir con sus ratios mínimos de capital. A pesar de que la severidad de las pruebas fue similar al año anterior, se registraron mayores pérdidas debido a que los balances de los bancos presentaban un mayor riesgo y los gastos eran superiores.
En este contexto, se destaca que el Banco Santander ha obtenido la novena mejor lectura de solvencia al registrar una ratio CET1 del 10,1%. Entre las entidades con mayor ratio de solvencia se encuentran Charles Schwab, TD Group, y JPMorgan Chase.
